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建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2015年年度报告摘要

时间:70-01-01 08:00 来源:

  》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额,按基础份额为衡量基准。由于基金份额定期折算引起的实收基金基础份额的份额变动于基金份额折算日根据基金合同约定的折算方法计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金基础份额的变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金(包括建信双利基金份额、建信稳健份额和建信进取份额)不进行收益分配。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、基金销售机构  招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构  美国信安金融服务公司 基金管理人的股东  中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东  建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 4,776,652.40 7,807,172.49  其中:支付销售机构的客户维护费 1,350,638.61 2,733,076.24  注:支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 796,108.83 1,301,195.40  注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  招商银行 19,984,247.04 173,370.49 33,315,779.00 268,523.08  注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 至报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000002 万科A 2015年12月18日 重大资产重组 24.43 - - 127,600 1,718,054.67 3,117,268.00 -  300104 乐视网 2015年12月7日 重大资产重组 58.80 - - 33,300 1,483,618.42 1,958,040.00 -  000876 新希望 2015年8月17日 重大事项 17.61 2016年3月2日 17.09 75,400 1,575,572.00 1,327,794.00 -  002235 安妮股份 2015年7月2日 重大资产重组 29.10 2016年1月12日 32.00 36,300 1,300,180.20 1,056,330.00 -  600649 城投控股 2015年12月30日 重大资产重组 23.16 2016年1月7日 20.84 38,600 545,084.18 893,976.00 -  600271 航天信息 2015年10月12日 重大资产重组 71.46 - - 11,310 604,272.90 808,212.60 -  601018 宁波港 2015年8月4日 重大资产重组 8.16 2016年2月22日 7.34 52,900 429,754.92 431,664.00 -  300326 凯利泰 2015年9月24日 重大资产重组 21.80 2016年1月22日 23.98 15,500 468,655.00 337,900.00 -  000796 凯撒旅游 2015年11月9日 重大资产重组 27.46 - - 10,600 271,136.00 291,076.00 -  300242 明家科技 2015年12月18日 重大资产重组 49.96 2016年1月22日 44.96 3,000 141,182.79 149,880.00 -  002537 海立美达 2015年8月17日 重大事项 16.59 2016年2月18日 18.25 6,600 104,085.95 109,494.00 -  002568 百润股份 2015年12月21日 筹划非公开发行 42.69 2016年1月18日 38.42 2,500 107,803.00 106,725.00 -  002242 九阳股份 2015年12月24日 重大事项 22.68 2016年1月11日 20.41 400 8,331.68 9,072.00 -  注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 至本报告期末,本基金交易所市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为215,178,778.74元,属于第二层次的余额为11,925,225.60元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次410,263,667.58元,第二层次14,637,321.20元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 227,104,004.34 91.44   其中:股票 227,104,004.34 91.44  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 21,128,571.64 8.51  7 其他各项资产 125,657.07 0.05  8 合计 248,358,233.05 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 444,705.00 0.18  B 采矿业 9,958,635.72 4.06  C 制造业 59,103,522.91 24.10  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,230,516.00 6.62  E 建筑业 14,490,998.88 5.91  F 批发和零售业 12,439,540.00 5.07  G 交通运输、仓储和邮政业 8,257,634.98 3.37  H 住宿和餐饮业 291,076.00 0.12  I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,923,303.00 4.45  J 金融业 79,773,358.34 32.53  K 房地产业 12,622,033.00 5.15  L 租赁和商务服务业 687,630.00 0.28  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 972,110.51 0.40  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 625,860.00 0.26  R 文化、体育和娱乐业 283,080.00 0.12  S 综合 - -   合计 227,104,004.34 92.62  注:以上行业分类以2015年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 392,556 14,132,016.00 5.76  2 601166 兴业银行 603,400 10,300,038.00 4.20  3 601766 中国中车 504,011 6,476,541.35 2.64  4 600999 招商证券 290,100 6,295,170.00 2.57  5 000001 平安银行 499,500 5,989,005.00 2.44  6 601669 中国电建 712,200 5,718,966.00 2.33  7 600016 民生银行 583,661 5,626,492.04 2.29  8 600030 中信证券 277,289 5,365,542.15 2.19  9 601991 大唐发电 981,000 5,042,340.00 2.06  10 601688 华泰证券 251,173 4,953,131.56 2.02  注:投资者欲了解本报期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601166 兴业银行 37,244,310.84 8.22  2 601988 中国银行 18,755,548.00 4.14  3 000333 美的集团 17,005,613.10 3.75  4 002202 金风科技 16,629,445.20 3.67  5 600837 海通证券 16,503,505.91 3.64  6 600252 中恒集团 16,346,618.24 3.61  7 601688 华泰证券 16,293,925.98 3.60  8 000776 广发证券 15,342,574.93 3.39  9 002252 上海莱士 15,098,123.00 3.33  10 002024 苏宁云商 14,755,342.71 3.26  11 600900 长江电力 14,395,935.18 3.18  12 601668 中国建筑 14,237,294.96 3.14  13 601390 中国中铁 14,229,688.29 3.14  14 601989 中国重工 13,888,737.16 3.06  15 601788 光大证券 13,160,929.99 2.90  16 601766 中国中车 13,139,484.80 2.90  17 600029 南方航空 12,289,257.56 2.71  18 600030 中信证券 11,904,063.54 2.63  19 600674 川投能源 11,408,168.47 2.52  20 601800 中国交建 11,379,785.23 2.51  21 000783 长江证券 11,278,767.39 2.49  22 601398 工商银行 11,273,093.00 2.49  23 600519 贵州茅台 11,229,279.12 2.48  24 600048 保利地产 11,063,429.47 2.44  25 000002 万科A 10,960,720.68 2.42  26 600096 云天化 10,958,328.44 2.42  27 601628 中国人寿 10,852,785.46 2.39  28 600999 招商证券 10,847,232.72 2.39  29 600383 金地集团 10,451,317.27 2.31  30 000728 国元证券 10,173,993.12 2.25  31 600369 西南证券 10,096,233.00 2.23  32 000869 张裕A 9,799,325.12 2.16  33 600000 浦发银行 9,767,105.75 2.16  34 600016 民生银行 9,734,066.70 2.15  35 601099 太平洋 9,508,510.50 2.10  36 600276 恒瑞医药 9,443,787.40 2.08  37 000623 吉林敖东 9,441,940.46 2.08  38 000792 盐湖股份 9,376,101.81 2.07  注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600016 民生银行 43,441,900.90 9.59  2 601166 兴业银行 28,082,791.10 6.20  3 000002 万科A 27,733,352.56 6.12  4 000625 长安汽车 25,763,679.45 5.69  5 600030 中信证券 23,043,218.68 5.08  6 600570 恒生电子 22,547,010.53 4.98  7 600000 浦发银行 21,707,377.92 4.79  8 002202 金风科技 19,821,837.34 4.37  9 601377 兴业证券 19,660,399.05 4.34  10 601318 中国平安 19,592,615.65 4.32  11 600252 中恒集团 17,662,551.98 3.90  12 600900 长江电力 17,326,867.36 3.82  13 002024 苏宁云商 17,259,364.94 3.81  14 601988 中国银行 17,031,992.52 3.76  15 601668 中国建筑 16,719,428.52 3.69  16 300202 聚龙股份 16,553,685.19 3.65  17 300072 三聚环保 16,492,145.49 3.64  18 002714 牧原股份 16,067,939.35 3.55  19 000998 隆平高科 15,757,985.01 3.48  20 002252 上海莱士 14,975,711.92 3.30  21 601169 北京银行 14,577,279.70 3.22  22 000538 云南白药 14,477,965.06 3.19  23 601555 东吴证券 14,252,004.82 3.14  24 600674 川投能源 14,227,138.89 3.14  25 600694 大商股份 13,996,694.57 3.09  26 000333 美的集团 13,980,176.40 3.08  27 601989 中国重工 13,211,036.29 2.92  28 601788 光大证券 13,143,202.53 2.90  29 600109 国金证券 13,068,203.12 2.88  30 002349 精华制药 13,034,836.70 2.88  31 601633 长城汽车 12,936,987.74 2.85  32 601688 华泰证券 12,814,548.09 2.83  33 002304 洋河股份 12,581,152.53 2.78  34 600837 海通证券 12,513,955.59 2.76  35 002437 誉衡药业 12,338,707.12 2.72  36 600029 南方航空 12,153,474.32 2.68  37 600383 金地集团 11,900,028.45 2.63  38 601398 工商银行 11,890,844.69 2.62  39 000869 张裕A 11,739,382.76 2.59  40 000776 广发证券 11,540,836.05 2.55  41 601390 中国中铁 11,433,137.56 2.52  42 600096 云天化 11,384,504.08 2.51  43 000060 中金岭南 11,264,839.13 2.49  44 000728 国元证券 11,231,691.05 2.48  45 601099 太平洋 10,867,490.97 2.40  46 601800 中国交建 10,737,668.93 2.37  47 002142 宁波银行 10,661,274.93 2.35  48 000039 中集集团 10,608,896.84 2.34  49 002567 唐人神 10,562,424.38 2.33  50 002363 隆基机械 10,398,573.89 2.29  51 000783 长江证券 10,045,255.00 2.22  52 600271 航天信息 9,904,690.07 2.19  53 300084 海默科技 9,819,384.11 2.17  54 002021 中捷资源 9,800,911.90 2.16  55 601628 中国人寿 9,777,635.76 2.16  56 600873 梅花生物 9,762,842.88 2.15  57 600561 江西长运 9,595,785.13 2.12  58 600048 保利地产 9,564,262.62 2.11  59 600519 贵州茅台 9,508,547.70 2.10  60 000792 盐湖股份 9,413,055.77 2.08  61 600483 福能股份 9,255,285.49 2.04  62 000623 吉林敖东 9,250,816.49 2.04  63 000402 金融街 9,243,301.44 2.04  注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,504,799,592.19  卖出股票收入(成交)总额 1,803,649,326.60  注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,招商证券股份有限公司(600999)于2015年1月16日发布公告:2015年1月16日,中国证监会公开通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。公司因存在存在向不符合条件的客户融资融券问题,并且受过处理仍未改正,被采取责令限期改正的行政监管措施。中信证券股份有限公司(600030)于2015年1月19日发布公告:2015年1月16日收市后,中国证监会在例行的新闻发布会上,通报证券公司融资融券业务检查情况,提及本公司等3家证券公司由于存在为到期融资融券合约展期的问题,对本公司等3家证券公司采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。2015年1月16日约17时,本公司通过网络报道知悉上述处罚。华泰证券股份有限公司(601668)于2015年9月12日发布公告:2015年9月10日,公司收到中国证监会行政处罚事先告知书。对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解,违反相关规定,对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得18,235,275.00元,并处以54,705,825.00元罚款。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 71,857.66  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,060.25  5 应收申购款 48,739.16  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 125,657.07   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  建信双利 5,364 30,522.71 51,920,714.67 31.71% 111,803,121.94 68.29%  建信稳健 313 6,315.07 - 0.00% 1,976,616.00 100.00%  建信进取 324 9,151.01 5,000.00 0.17% 2,959,926.00 99.83%  合计 6,001 28,106.21 51,925,714.67 30.79% 116,739,663.94 69.21%  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末上市基金前十名持有人 建信稳健 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 颜风云 131,200.00 6.64%  2 魏宝玉 118,048.00 5.97%  3 赵建民 112,787.00 5.71%  4 林云钦 108,400.00 5.48%  5 孙亚 108,062.00 5.47%  6 蓝泽红 77,617.00 3.93%  7 胡劲松 51,080.00 2.58%  8 胡毅飞 50,095.00 2.53%  9 刘冬梅 40,004.00 2.02%  10 贾志立 34,092.00 1.72%  建信进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 黄崇安 251,500.00 8.48%  2 纪嘉伦 200,000.00 6.75%  3 周旺余 196,720.00 6.63%  4 梁红 149,400.00 5.04%  5 康淑兰 144,367.00 4.87%  6 刘新 121,900.00 4.11%  7 高其铭 118,223.00 3.99%  8 仇恒英 99,300.00 3.35%  9 邹璞如 88,500.00 2.98%  10 王同生 62,409.00 2.10%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信双利 建信稳健 建信进取  基金合同生效日(2011年5月6日)基金份额总额 2,881,148,086.97 37,344,064.00 56,016,098.00  本报告期期初基金份额总额 332,598,692.60 15,851,316.00 23,776,976.00  本报告期基金总申购份额 25,967,591.84 - -  减:本报告期基金总赎回份额 237,502,051.43 - -  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) 42,659,603.60 -13,874,700.00 -20,812,050.00  本报告期期末基金份额总额 163,723,836.61 1,976,616.00 2,964,926.00  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2015年3月26日召开2015年度第一次临时股东会,会议决定选举许会斌、孙志晨、曹伟、张维义、袁时奋、殷红军、李全、王建国、伏军为第四届董事会董事,杨文升、欧阳伯权、顾建国不再继续担任公司董事。同日,我公司召开第四届董事会第一次会议,会议选举许会斌先生为公司董事长,杨文升先生不再担任公司董事长。公司已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会和北京监管局。公司目前现有9名董事,其中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名,符合《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。 2015年5月22日,公司副总经理王新艳女士由于个人原因离职,公司第四届董事会第一次临时会议已批准其离职。2015年7月30日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。同日,公司董事会决定聘任张威威、曲寅军、吴曙明三人担任我公司高管,张威威、曲寅军的职务为公司副总裁,吴曙明为督察长。2015年8月25日,公司副总裁何斌先生由于个人原因离职,公司第四届董事会第四次临时会议已批准其离职。公司根据监管要求,向中国基金业协会履行了高管任免备案程序。同时,公司对上述高级管理人员离任进行了离任审查并按规定向监管机构报备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国泰君安 1 1,078,964,538.00 32.70% 987,103.77 33.08% -  中信证券 1 974,503,560.60 29.53% 865,536.44 29.01% -  银河证券 1 490,641,771.29 14.87% 439,701.59 14.74% -  招商证券 1 362,361,616.16 10.98% 330,221.51 11.07% -  广发证券 1 280,852,077.88 8.51% 258,994.04 8.68% -  中投证券 1 112,341,425.56 3.40% 102,275.85 3.43% -  天源证券 1 - - - - -  中信建投 1 - - - - -  注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人; 3、本基金本报告期内无新增、剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 建信基金管理有限责任公司 2016年3月29日

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